Finite difference method for basket option pricing under Merton model
In financial markets , dynamics of underlying assets are often specified via stochasticdifferential equations of jump - diffusion type . In this paper , we suppose that two financialassets evolved by correlated Brownian motion . The value of a contingent claim written on twounderlying assets under j...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | , |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
Allameh Tabataba'i University Press
2021-03-01
|
| মালা: | Mathematics and Modeling in Finance |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://jmmf.atu.ac.ir/article_12255_41605e7866f2a0ae3384482b44e6bec5.pdf |
| ট্যাগগুলো: |
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|