Pricing Embedded Options Using Fast Fourier Transform to Compare Variance Gamma and Black-Scholes-Merton Model Efficiency
Embedded options are virtually new instruments identical to options in many aspects except their non-tradable nature. Testing the efficiency of the Variance Gamma and Black-Scholes-Merton model on these instruments would provide a vision of transitioning from the classical model with its deficiency...
சேமிக்கப்பட்டது:
| முதன்மை ஆசிரியர்கள்: | , |
|---|---|
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Inglês |
| வெளியிடப்பட்டது: |
Iran Finance Association
2025-03-01
|
| தொடர்: | Iranian Journal of Finance |
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://www.ijfifsa.ir/article_217056_eba438829509e7b2a09aaf6a7e795c66.pdf |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|