Formation of a Securities Portfolio Based on the Markowitz-Sharpe Methodology / Формирование портфеля ценных бумаг на основе методологии Марковица-Шарпа

The paper presents a methodology for forming an optimal securities portfolio using the Markowitz-Sharpe methodology. This study is relevant in today's unstable financial markets and increasing uncertainty, forcing investors to look for ways to minimize risks while maintaining an acceptable level of...

Ausführliche Beschreibung

Bibliografische Detailangaben

Hauptverfasser:	Marina M. Gayfullina / Марина М. Гайфуллина, Gulnara Z. Nizamova / Гульнара З. Низамова
Format:	Artigo
Sprache:	Alemão
Veröffentlicht:	Yaroslav-the-Wise Novgorod State University 2025-11-01
Schriftenreihe:	Beneficium
Schlagworte:	portfolio profitability markowitz-sharpe model uncertainty securities portfolio portfolio risk securities доходность портфеля модель марковица-шарпа неопределенность портфель ценных бумаг риск портфеля ценные бумаги
Online-Zugang:	https://beneficium.pro/index.php/beneficium/article/view/BENEFICIUM.2025.4%2857%29.17-26
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!