Formation of a Securities Portfolio Based on the Markowitz-Sharpe Methodology / Формирование портфеля ценных бумаг на основе методологии Марковица-Шарпа

The paper presents a methodology for forming an optimal securities portfolio using the Markowitz-Sharpe methodology. This study is relevant in today's unstable financial markets and increasing uncertainty, forcing investors to look for ways to minimize risks while maintaining an acceptable level of...

Fuld beskrivelse

Bibliografiske detaljer

Principais autores:	Marina M. Gayfullina / Марина М. Гайфуллина, Gulnara Z. Nizamova / Гульнара З. Низамова
Format:	Artigo
Sprog:	Alemão
Udgivet:	Yaroslav-the-Wise Novgorod State University 2025-11-01
Serier:	Beneficium
Fag:	portfolio profitability markowitz-sharpe model uncertainty securities portfolio portfolio risk securities доходность портфеля модель марковица-шарпа неопределенность портфель ценных бумаг риск портфеля ценные бумаги
Online adgang:	https://beneficium.pro/index.php/beneficium/article/view/BENEFICIUM.2025.4%2857%29.17-26
Tags:	Tilføj Tag Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!