Forecasting energy futures volatility based on the unbiased extreme value volatility estimator
This paper uses the opening, high, low, and closing prices of five energy futures to estimate and model volatility based on the unbiased extreme value volatility estimator (the Add RS estimator). The statistical and distributional properties of the logarithm of the Add RS estimator support the use o...
சேமிக்கப்பட்டது:
| முதன்மை ஆசிரியர்: | |
|---|---|
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Inglês |
| வெளியிடப்பட்டது: |
Elsevier
2017-12-01
|
| தொடர்: | IIMB Management Review |
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0970389617305372 |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|