ENHANCING VOLATILITY MODELING WITH LOG-LINEAR REALIZED GARCH-CJ: EVIDENCE FROM THE TOKYO STOCK PRICE INDEX
This study compares the Log-linear Realized GARCH (LRG) and its extension with Continuous and Jump components (LRG-CJ) in modeling the volatility of financial assets, using daily data from the Tokyo Stock Price Index (TOPIX) over 2004–2011. The urgency arises from the need for more accurate volatili...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Universitas Pattimura
2025-11-01
|
| Loạt: | Barekeng |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/article/view/18557 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|