Mã QR

On forecasting the intraday Bitcoin price using ensemble of variational mode decomposition and generalized additive model

High frequency Bitcoin price series are often non-linear and non-stationary and hence forecasting the price of Bitcoin directly or by transformation using statistical models is subject to large errors. This paper presents an ensemble model using variational mode decomposition (VMD) and Generalized a...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Samuel Asante Gyamerah
Định dạng: Artigo
Ngôn ngữ:Inglês
Được phát hành: Springer 2022-03-01
Loạt:Journal of King Saud University: Computer and Information Sciences
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S131915781931314X
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!