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Uma aplicação de estimação robusta de Pair-copulas na formação e administração de carteiras /
[PT] Neste trabalho foram empregados dois métodos de estimação da estrutura de dependência entre retornos de ativos, o clássico e um robusto. Enquanto o método clássico considera a distribuição dos retornos dos ativos como normal, o método robusto de pair-copulas estima de forma mais precisa a estru...
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| Autores principales: | , , |
|---|---|
| Formato: | Livro |
| Lenguaje: | Português |
| Publicado: |
UFRJ,
2012.
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000783638&local_base=UFR01 |
| Etiquetas: |
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