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Uma aplicação de estimação robusta de Pair-copulas na formação e administração de carteiras /
[PT] Neste trabalho foram empregados dois métodos de estimação da estrutura de dependência entre retornos de ativos, o clássico e um robusto. Enquanto o método clássico considera a distribuição dos retornos dos ativos como normal, o método robusto de pair-copulas estima de forma mais precisa a estru...
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| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Formato: | Livro |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
UFRJ,
2012
|
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000783638&local_base=UFR01 |
| Tags: |
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