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Comparação de métodos amostrais contemporâneos em simulação Monte Carlo : aplicação à precificação de opções /
[PT] Este trabalho busca comparar a precisão dos resultados obtidos em simulações de precificação de opções Européias, Asiáticas e Lookback, utilizando o Método de Monte Carlo (MMC), o Método de Quasi-Monte Carlo – Sobol Randomizado (RQMC) e a Amostragem Descritiva (AD). Adicionalmente, para cada um...
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| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Formato: | Arquivo de computador |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
UFRJ,
2006
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000674349&local_base=UFR01 |
| Tags: |
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