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Precificação de opções de compra do tipo asiática usando simulação de Monte Carlo : uma comparação entre diferentes métodos amostrais. /
Este artigo tem como proposta comparar o prêmio de opções de compra asiáticas obtido pela solução analítica de Black & Scholes, quando disponível, com os prêmios estimados por simulação de Monte Carlo, utilizando os seguintes métodos: amostragem aleatória simples, variáveis antitéticas, variável...
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| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Formato: | Livro |
| Idioma: | Português |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000625397&local_base=UFR01 |
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