CONTRASTES DE ESTACIONARIEDAD EN SERIES CON UN CAMBIO EN LA MEDIA

En este trabajo se presentan análisis de simulación que permiten apreciar la existencia de distorsiones en el tamaño del test KPSS cuando la serie objeto de estudio presenta un cambio en su media. Estas distorsiones dependen tanto de la posición relativa de la ruptura en la muestra como de la magnit...

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Détails bibliographiques

Publié dans:	Revista de Economía Aplicada
Auteurs principaux:	M.ª JOSÉ PRESNO, ANA JESÚS LÓPEZ
Format:	Artigo
Langue:	Espanhol
Publié:	Universidad de Zaragoza 2002
Sujets:	Economía y Finanzas
Accès en ligne:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96917636005
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