Intraday-patterns in the Colombian Exchange Market Index and VaR: Evaluation of Different Approaches

This paper evaluates the performance of 16 different parametric, nonparametric and one semi-parametric speci¿cations to calculate the Value at Risk (VaR) for the Colombian Exchange Market Index (IGBC). Using high frequency data (10-minute returns), we model the variance of the returns using GARCH an...

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Detalhes bibliográficos
Publicado no:Revista Colombiana de Estadística
Main Authors: Julio César Alonso-Cifuentes, Manuel Serna-Cortés
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: Universidad Nacional de Colombia 2012
Assuntos:
Física, Astronomía y Matemáticas
Finance
Leverage
GARCH model
Stock returns
Risk estimation
Acesso em linha:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89923145008
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