Optimización de portafolios de acciones utilizando los multiplicadores de Lagrange
El presente artículo plantea el uso de los multiplicadores de Lagrange para solucionar el modelo de optimización de carteras de inversión de Markowitz aplicado a activos disponibles en el mercado accionario de la bolsa de valores de Colombia, en un período de tiempo dado. La utilización de los multi...
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| Publicado en: | Scientia Et Technica |
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| Principais autores: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado: |
Universidad Tecnológica de Pereira
2013
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| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84927487017 |
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