Investor timing behavior under imperfect timing information in the factor model
We generalize a model of timing behavior in the factor model, developed by Admati et al. (1986) and show that, in the generalized model, some universal statements made by these authors no longer hold. The more generalized model contains, as special cases, the original model and an efficient market m...
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| Publicado no: | RAC - Revista de Administração Contemporânea |
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| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração
1998
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84013650002 |
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