Cointegração e descoberta de preços de ADR brasileiros
Este trabalho examina a formação dos preços de papéis brasileiros negociados na New York Stock Exchange [NYSE] através de American Depositary Receipts [ADRs]. Verificou-se se os preços dos pares ação-ADR possuem tendência comum de longo prazo, isto é, se suas séries cointegram e, além disso, quantif...
保存先:
| 出版年: | RAC - Revista de Administração Contemporânea |
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| 主要な著者: | , |
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Português |
| 出版事項: |
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração
2009
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84011273007 |
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