Modelización heterocedástica multivariante de la dinámica del riesgo sistemático en el mercado chileno de valores
El objetivo del presente trabajo consiste en examinar el proceso dinámico del riesgo sistemático experimentado por los índices bursátiles más representativos del mercado chileno de valores. Para ello se propone un modelo GARCH multivariante que permite relajar varias de las hipótesis implícitas en e...
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| Pubblicato in: | INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales |
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| Autori principali: | , , |
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Espanhol |
| Pubblicazione: |
Universidad Nacional de Colombia
2012
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81824866008 |
| Tags: |
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