Analyzing solvency with extreme value theory: an application to the Spanish motor liability insurance market

An accurate estimation of extreme claims is fundamental to assess solvency capital requirements (SCR) established by Solvency II. Basing on the Extreme Value Theory (EVT), this paper performs a parametric estimation to fit the motor liability insurance historical datasets of two significant and repr...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales
Hlavní autoři:	María José Pérez-Fructuoso, Almudena García Pérez
Médium:	Artigo
Jazyk:	Espanhol
Vydáno:	Universidad Nacional de Colombia 2010
Témata:	Administración y Contabilidad
On-line přístup:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81819028004
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!