Aplicación de la metodología GARCH al precio de cierre en la Bolsa de Valores de Lima
El artículo presenta una metodología que utiliza la serie de tiempos, para la predicción de los índices de los precios de cierre, que efectúan los centros de mercados bursátiles.El comportamiento actual responde a una expectativa generada sobre el valor de cambio producido en el momento precedente;...
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| Veröffentlicht in: | Industrial Data |
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| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Artigo |
| Sprache: | Espanhol |
| Veröffentlicht: |
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
2012
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81629470013 |
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