Construcción de una cartera de inversión usando modelos GARCH
En este artículo se analizan portafolios de inversiones con títulos accionarios del mercado chileno, usando el modelo de media varianza propuesto porMarkowitz, particularmente, mediante la utilización de la matriz de varianza-covarianza no condicionaly condicional, donde esta última es estimada a tr...
保存先:
| 出版年: | Industrial Data |
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| 主要な著者: | , |
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Espanhol |
| 出版事項: |
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
2012
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81624969010 |
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