Contraste empírico del CAPM en el mercado accionario chileno

El modelo de valoración de activos de capital (Capital Asset Pricing Model - CAPM) es uno de los modelos más utilizados en la práctica para determinar el premio por riesgo de un activo individual o cartera. El presente trabajo realiza un contraste empírico del CAPM en el mercado accionario chileno,...

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Detaylı Bibliyografya
Yayımlandı:Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería
Asıl Yazarlar: Carlos A. Díaz Contreras, Freddy H. Higuera Cartes
Materyal Türü: Artigo
Dil:Espanhol
Baskı/Yayın Bilgisi: Universidad de Tarapacá 2012
Konular:
Ingeniería
Costo del capital
contraste del CAPM
metodología de serie temporal
método generalizado de momentos
regresiones aparentemente no relacionadas
Online Erişim:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77225001012
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