Estudio de efectos asimétricos y día de la semana en el índice de volatilidad "VIX"
En este trabajo se estudian los efectos asimétricos y día de la semana en el Índice deVolatilidades VIX de la Chicago Board Option Exchange del 02/01/2003 al 30/03/2007. Se utilizan modelos GARCH asumiendo innovaciones gaussianas, tstudenty de la distribución generalizada de los errores (GED). Para...
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| Publicat a: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
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| Autors principals: | , , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Universidad de Medellín
2007
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75061109 |
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