LA TEORÍA DE VALOR EXTREMO Y EL RIESGO OPERACIONAL: UNA APLICACIÓN EN UNA ENTIDAD FINANCIERA

Este artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad, para luego combinarlas y hallar la distribución...

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Tallennettuna:
Bibliografiset tiedot
Julkaisussa:Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Päätekijä: Juan Guillermo Murillo Gómez
Aineistotyyppi: Artigo
Kieli:Espanhol
Julkaistu: Universidad de Medellín 2009
Aiheet:
Ingeniería
LDA
EVT
severidad
frecuencia
cola de la distribución
Linkit:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75017199008
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