Métodos alternativos de evaluación del riesgo para portafolios de inversión
El objetivo de este estudio es presentar, de manera clara, métodos alternativos deevaluación de riesgo para portafolios con múltiples activos. Conceptos comoanálisis de retorno total, frontera eficiente, valor del riesgo (Value at Risk, VaR),teoría de valores extremos (EVT), tracking error y simulac...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Εκδόθηκε σε: | Academia. Revista Latinoamericana de Administración |
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| Κύριος συγγραφέας: | |
| Μορφή: | Artigo |
| Γλώσσα: | Espanhol |
| Έκδοση: |
Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración
2005
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| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71603504 |
| Ετικέτες: |
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