A NEW MODEL WITH REGIME SWITCHING ERRORS: FORECASTING GDP IN TIMES OF GREAT RECESSION
This paper investigates the possibility to obtain better GDP forecasts in the early stages of Great Recession. Here, predictive performance refers to exclusively out-of-sample forecasts. Based on exploratory data analysis and general-to-specific modelling, this paper proposes a univariate predictive...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | Ekonomika |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
Vilniaus Universitetas
2016
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=692273678006 |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|