লোডিং...

A Feed-Forward Neural Networks-Based Nonlinear Autoregressive Model for Forecasting Time Series

In this work a feed-forward NN based NAR model for forecasting time series is presented. The learning rule used to adjust the NN weights is based on the Levenberg-Marquardt method. In function of the long or short term stochastic dependence of the time series, we propose an online heuristic law to s...

সম্পূর্ণ বিবরণ

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রকাশিত:Computación y Sistemas
প্রধান লেখক: Julián A. Pucheta, Cristian M. Rodríguez Rivero, Martín R. Herrera, Carlos A. Salas, H. Daniel Patiño, Benjamín R. Kuchen
বিন্যাস: Artigo
ভাষা:Inglês
প্রকাশিত: Instituto Politécnico Nacional 2011
বিষয়গুলি:
অনলাইন ব্যবহার করুন:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61520767008
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!