Pronóstico de precios de petróleo: una comparación entre modelos garch y redes neuronales diferenciales
El objetivo del presente trabajo es mostrar las ventajas que tiene el utilizar a las redes neuronales diferenciales (rnd) como un método alternativo eficiente en el cálculo de pronósticos de precios futuros de activos financieros, para lo cual se hace un comparativo con modelos de la familia garch,...
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| Publicado no: | Investigación Económica |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2017
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60155348005 |
| Tags: |
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