THE EFFECT OF STRUCTURAL BREAKS ON THE ENGLE-GRANGER TEST FOR COINTEGRATION
This paper extends Gonzalo and Lee¿s (1998) results by studying the asymptotic and finite sample behavior of the Engle-Granger test for cointegration, under misspecification of the trend function in the form of neglected structural breaks. We allow breaks in level and slope of trend in both dependen...
Đã lưu trong:
| Xuất bản năm: | Estudios Económicos |
|---|---|
| Những tác giả chính: | , |
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
El Colegio de México, A.C.
2012
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59724371003 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|