Pruebas de no linealidad de los rendimientos del mercado mexicano accionario: coeficientes de Lyapunov
Se investiga sobre la no linealidad de los rendimientos diarios del mercado accionario mexicano. Se encuentra evidencia empírica sobre el rechazo de especificaciones lineales para describir el comportamiento de los rendimientos, lo cual pone en duda la mayoría de los resultados que se han generado e...
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| Publicat a: | Estudios Económicos |
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| Autor principal: | |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
El Colegio de México, A.C.
2002
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59717205 |
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