Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales
Esta investigación utiliza una red neuronal multicapa para relacionar el Índice General de Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) con fundamentales macroeconómicos y variables financieras. Proponemos dos modelos: un modelo APT (fundamentales macroeconómicos) y un modelo APT modificado (fundamentales ma...
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| Pubblicato in: | Revista de Economía del Rosario |
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| Autori principali: | , , |
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Espanhol |
| Pubblicazione: |
Universidad del Rosario
2010
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=509555124002 |
| Tags: |
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