O MODELO DE 3 FATORES DE FAMA E FRENCH AINDA EXPLICA OS RETORNOS NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO?
Fama e French (1993) evidenciaram que os retornos dos ativos norte-americanos podem ser explicados com base nas características das empresas. A literatura sobre o assunto no Brasil corroborava este resultado. O presente trabalho investiga se o modelo de Fama e French, aplicado a carteiras com ponder...
Furkejuvvon:
| Publikašuvnnas: | Revista Alcance |
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| Váldodahkkit: | , , |
| Materiálatiipa: | Artigo |
| Giella: | Português |
| Almmustuhtton: |
Universidade do Vale do Itajaí
2012
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| Fáttát: | |
| Liŋkkat: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=477748598005 |
| Fáddágilkorat: |
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
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