Estimación de la estructura temporal de los tipos de interés utilizando métodos de regresión borrosa. aplicación al mercado de bonos públicos de Argentina
El objetivo de este trabajo es comparar dos herramientas de estimación de laEstructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI), aplicando ambos métodos al mercadode renta fija argentina y, más específicamente, los títulos emitidos por el sector publico.La estimación de la ETTI en el mercado argentin...
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| Publicado en: | Cuadernos del CIMBAGE |
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| Autores principales: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Lenguaje: | Espanhol |
| Publicado: |
Universidad de Buenos Aires
2007
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46200904 |
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