GARCH MODEL INDENTIFICATION USING NEURAL NETWORK
GARCH models are being largely use d to estimate the volatility of financial assets, and GARCH (1,1) is the one most used. However , identification of GARCH models is not fully explored. Some spec ialist systems technology have been used in some applications of time series m...
சேமிக்கப்பட்டது:
| இதில் வெளியிடப்பட்டது: | Independent Journal of Management & Production |
|---|---|
| முதன்மை ஆசிரியர்கள்: | , , , |
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Inglês |
| வெளியிடப்பட்டது: |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
2014
|
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=449544334016 |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|