Estimación bayesiana del modelo de difusión con saltos de Merton
En la literatura existen diferentes aportes en la forma como se puede identificar la evolución de los derivados financieros vía precios de los activos subyacentes. El Modelo de Difusión con Saltos de Merton (MDSM) es una de las referencias más importantes para modelar la dinámica estocástica de los...
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| 出版年: | Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance |
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| 主要な著者: | , , |
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Espanhol |
| 出版事項: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C.
2022
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423772916002 https://www.redalyc.org/journal/4237/423772916002/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423772916002/html/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423772916002/423772916002.epub https://www.redalyc.org/journal/4237/423772916002/movil |
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