Estimación del Riesgo de Mercado utilizando el VaR y la Beta del CAPM
El objetivo de este estudio es medir el riesgo de mercado de portafolios de acciones del mercado financiero mexicano en periodos de alta volatilidad mediante cuatro metodologías: 1) la Beta del CAPM (β-CAPM), 2) el VaR-Simulación Histórica (VaR-SH), 3) VaR-Delta Normal (VaR-δN) y 4) VaR-Simulación M...
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| Veröffentlicht in: | Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance |
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| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artigo |
| Sprache: | Espanhol |
| Veröffentlicht: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C.
2021
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423770252009 https://www.redalyc.org/journal/4237/423770252009/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423770252009/html/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423770252009/423770252009.epub https://www.redalyc.org/journal/4237/423770252009/movil |
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