Uncovered interest parity and behavior of interest differentials
We analyze the relationship between exchange returns and interest rate differentials through Uncovered Interest Parity (UIP). We use a sample of 83 countries for 1980-2015 period, organizing the information into a panel data structure. The fixed-effects regressions show that the UIP is not fulfilled...
Đã lưu trong:
| Xuất bản năm: | Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance |
|---|---|
| Những tác giả chính: | , , , |
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C.
2020
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423765207002 https://www.redalyc.org/journal/4237/423765207002/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423765207002/html/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423765207002/423765207002.epub https://www.redalyc.org/journal/4237/423765207002/movil |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|