Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales
El presente trabajo proporciona un análisis sobre la volatilidad de memoria larga de los rendimientos del principal indicador del Índice de Precios y Cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores. Mediante varias pruebas semiparamétricas se examina la existencia de memoria larga en la volatilid...
Uloženo v:
| Vydáno v: | Análisis Económico |
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| Hlavní autoři: | , , |
| Médium: | Artigo |
| Jazyk: | Espanhol |
| Vydáno: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2009
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| Témata: | |
| On-line přístup: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41312223006 |
| Tagy: |
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