Uso de Información Privada por parte de los Gestores Españoles de Fondos de Inversión

This work analyzes the performance of a sample of Spanish mutual funds by meansof the CAPM and the Ferson and Schadt (1996) conditional model. Prior to the empirical applicationof this second model, we have implemented rigorous econometric analysis about themulticollinearity of the model variables....

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Detalhes bibliográficos
Publicado no:Panorama Socioeconómico
Main Authors: Luis Ferruz A., Fernando Muñoz S., María Vargas M.
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: Universidad de Talca 2008
Assuntos:
Economía y Finanzas
mutual funds
multicollinearity
private information
Conditional performance
Acesso em linha:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39903607
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