GARCH Processes and Value at Risk: An Empirical Analysis for Mexican Interest Rate Futures
In this research paper GARCH processes are applied in order to estimate Value at Risk (VaR)for an interest rate futures portfolio. According to several documents in the literature, GARCH models tendto overestimate VaR because of volatility persistence. The main objective here is to put to test if GA...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রকাশিত: | Panorama Socioeconómico |
|---|---|
| প্রধান লেখক: | |
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
Universidad de Talca
2007
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39903502 |
| ট্যাগগুলো: |
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|