El coeficiente de Hurst y el parámetro a-estable para el análisis de series financieras. Aplicación al mercado cambiario mexicano
Este trabajo aborda la utilidad de estimar, previo a cualquier análisis, el parámetro de la distribución -estable y el coe - ficiente de Hurst para una serie financiera en periodos de alta volatilidad. Mediante la estimación del coeficiente de Hurst y el parámetro se busca explorar la violación de d...
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| Publié dans: | Contaduría y Administración |
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| Auteur principal: | |
| Format: | Artigo |
| Langue: | Espanhol |
| Publié: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2014
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39529381007 |
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