Uma avaliação acerca da falha empírica do teorema da paridade descoberta da taxa de juros entre o Real e o Dólar
Este artigo testa a validade do teorema da paridade descoberta de juros para os dados da economia brasileira no período de 2000 a 2014. Nossos resultados corroboram a não validade empírica, conhecida na literatura como de UIP Failure ou Forward Premium Puzzle. O coeficiente do diferencial de juros e...
Kaydedildi:
| Yayımlandı: | Economia e Sociedade |
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| Asıl Yazarlar: | , , |
| Materyal Türü: | Artigo |
| Dil: | Português |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Universidade Estadual de Campinas
2017
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| Konular: | |
| Online Erişim: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=395273910002 |
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