Modelado de la volatilidad y pronóstico del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores
En este documento se evalúa la contribución de tres modelos de la familia ARCH paramodelar el comportamiento del mercado accionario mexicano medido por el Índice dePrecios y Cotizaciones (IPC). El criterio de evaluación utilizado es verificar si los valorespronosticados del IPC, al controlar los efe...
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| Pubblicato in: | Contaduría y Administración |
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| Autore principale: | |
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Espanhol |
| Pubblicazione: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2004
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39521303 |
| Tags: |
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