Contraste empírico do modelo CAPM: aproximación á non linealidade para o mercado español de capitais
O CAPM tivo un papel fundamental na explicación do proceso de formación de prezos. Non obs- tante, os seus resultados empíricos á hora de valorar activos non foron de todo satisfactorios debido, entre outras cuestións, á distinta resposta dos investidores ante as subidas e baixadas do mercado ou ant...
Guardat en:
| Publicat a: | Revista Galega de Economía |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Galego |
| Publicat: |
Universidade de Santiago de Compostela
2013
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39129564007 |
| Etiquetes: |
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|