Efeito dia da semana em mercados acionistas internacionais
Este estudo pretende testar a hipótese da eficiência de mercado na forma fraca, i.e., a suposição de que os preços das ações refletem sempre toda a informação pública disponível, através da verificação da presença ou não do efeito dia da semana. Testa-se o processo de geração de rendibilidades de aç...
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| Publicat a: | Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão |
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| Autors principals: | , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Português |
| Publicat: |
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa
2013
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=388539137003 |
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