Dependencia serial de largo plazo en el índice bursátil chileno, a través del coeficiente de Hurst y Hurst ajustado
Propósito – La presente investigación examina la existencia de memoria de largo plazo por medio del cálculo del coe fi ciente de Hurst y Hurst ajustado, y del análisis de características de estructuras caóticas en la serie del mercado bursátil de Chile, especí fi camente a través del Índice de Preci...
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| Publicado no: | Journal of Economics, Finance and Administrative Science |
|---|---|
| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad ESAN
2017
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360752107004 https://www.redalyc.org/journal/3607/360752107004/ https://www.redalyc.org/journal/3607/360752107004/html/ https://www.redalyc.org/journal/3607/360752107004/360752107004.epub https://www.redalyc.org/journal/3607/360752107004/movil |
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