Pruebas de comportamiento caótico en índices bursátiles americanos
Este artículo valida el comportamiento caótico en las Bolsas de Valores de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y México utilizando los índices accionarios Merval, Bovespa, S&P TSX Composite, IPSA, IGPA, S&P 500, Dow Jones Industrials, Nasdaq, IGBVL e IPC, respectivamente. Los resu...
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| Publicado no: | El Trimestre Económico |
|---|---|
| Principais autores: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Fondo de Cultura Económica
2007
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340952005 |
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