A Wald Test for Spatial Nonstationarity

A test strategy consisting of a two-step Lagrange multiplier test was recently suggested as a deviceto reveal spatial nonstationarity, spurious spatial regression and presence of a spatial cointegratingrelationship between two variables. Due to the well known radicality of such pre-tests in finite s...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Estudios de Economía Aplicada
Hauptverfasser: Jorgen Lauridsen, Reinhold Kosfeld
Format: Artigo
Sprache:Inglês
Veröffentlicht: Asociación Internacional de Economía Aplicada 2004
Schlagworte:
Economía y Finanzas
Wald tests
spurious regression
Regional Economics
Spatial nonstationarity
Lagrange multiplier tests
Online Zugang:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30122305
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