Estimación bayesiana del valor en riesgo: una aplicación para el mercado de valores colombiano
Esta investigación tiene como propósito implementar la metodología de regresión cuantil bayesiana en el cálculo del valor en riesgo (VaR, en inglés) en el mercado de valores colombiano. Para este objetivo se valoran algunos requerimientos regulatorios sobre riesgo de mercado definidos por la Superin...
שמור ב:
| הוצא לאור ב: | Cuadernos de Economía |
|---|---|
| Principais autores: | , , |
| פורמט: | Artigo |
| שפה: | Espanhol |
| יצא לאור: |
Universidad Nacional de Colombia
2014
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| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282131704014 |
| תגים: |
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