MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS EN COLOMBIA (2001-2007)
A partir de un modelo de cointegración se intenta establecer una relación de causalidad entre la tasa de referencia (subasta de expansión), la tasa interbancaria y la tasa de interés de los CDT´s a 90 días (con frecuencia diaria). La estimación se realiza a través de modelos GARCH y sus variaciones,...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Εκδόθηκε σε: | Cuadernos de Economía |
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| Κύριοι συγγραφείς: | , , |
| Μορφή: | Artigo |
| Γλώσσα: | Espanhol |
| Έκδοση: |
Universidad Nacional de Colombia
2008
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| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282122032008 |
| Ετικέτες: |
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