TESTING THE NON-PARAMETRIC CONDITIONAL CAPM IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET
This paper seeks to analyze if the variations of returns and systematic risks from Brazilian portfolios could be explained by the nonparametric conditional Capital Asset Pricing Model (CAPM) by Wang (2002). There are four informational variables available to the investors: (i) the Brazilian industri...
சேமிக்கப்பட்டது:
| இதில் வெளியிடப்பட்டது: | Revista de Ciências da Administração |
|---|---|
| முதன்மை ஆசிரியர்கள்: | , , , |
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Inglês |
| வெளியிடப்பட்டது: |
Universidade Federal de Santa Catarina
2014
|
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273530344015 |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|